Open interest
Per scadenza e per strike.
MOIRA: dove si sono posizionati gli operatori sulle opzioni
Il posizionamento dal flusso delle opzioni. Una misura, non un’indicazione.
Ti mostra chi è posizionato
presto in arrivo
Che cosa legge nella catena
Esposizione dei market maker
Dove risultano esposti, per strike.
Rapporto put/call
Il peso delle put sulle call.
Flusso dei blocchi
Gli scambi di grande taglia.
Prezzo teorico
Lo scarto dal mercato, con confidenza.
Superficie calibrata
Volatilità per strike e scadenza.
La superficie di volatilità implicita disegnata da MOIRA, una griglia in prospettiva: verso destra gli strike, dai più bassi ai più alti; verso sinistra le scadenze, dalla più vicina alla più lontana; in altezza la volatilità implicita. Il profilo di ogni scadenza mostra il sorriso: la volatilità sale allontanandosi dal prezzo a termine, e sale di più sotto che sopra. Le scadenze lontane stanno più in alto e sono più piatte. In evidenza il profilo dello strike a termine.
Ricerca già fatta
Perché il prezzo di un’opzione dipende da due assi
- Messo alla prova: quali modelli di prezzo tengono quando la superficie di volatilità si deforma.
- Lo strumento misura; la lettura del grafico resta tua.
- Il copilot crea strumenti; la ricerca richiede anni.
Uscita e prezzo
Add-on Opzioni, annuale
presto in arrivoprezzo in definizione
- Si monta sulla base Postazione
- Non serve comprarlo a parte se prendi un pacchetto: è già dentro Tutto incluso · Tutto incluso + Algo.
- I prezzi si decidono all’uscita della piattaforma: chi è in lista d’attesa li riceve per primo.
Che cosa fa oggi
- Greche validate su librerie di riferimento.
Che cosa non fa
- Nessun footprint sulla catena.
- Oggi è un motore a riga di comando.
Dove si ferma il posizionamento
- Gira sui tuoi dati.
- Gli esiti restano tuoi.
- Ordini automatici: previsti, dopo il parere legale.